Radio button là gì. RadioButton là 1 trong view vào Android, nó thường được sử dụng với RadioGroup. Trong đó RadioGroup là một cỗ chứa (container) nó hoàn toàn có thể đựng những RadioButton, khi chúng ta check lựa chọn 1 radio button trong một tổ, tất cả những radio button khác vào nhóm duration nghĩa là gì trong Tiếng Việt? Từ điển Anh Việt duration /djuə'reiʃn/ * danh từ thời gian, khoảng thời gian (tồn tại của một sự việc) for the duration of the war: trong thời gian chiến tranh duration (Tech) thời khoảng, thời gian; trường độ duration khoảng thời gian d. of selection thời gian chọn Để tạo một instance của một class, bạn phải: Khai báo tên instance của một lớp cụ thể. Khởi tạo instance (tức là phân bổ bộ nhớ cho instance và khởi tạo instance) sử dụng toán tử "new". Ví dụ: giả sử rằng chúng ta có một lớp gọi là Circle , chúng ta có thể tạo các RGBa có nghĩa là gì? A. Red Gold Black alpha . B. Red Green Blue alpha . C. Red Gray Brown alpha . Sai B là đáp án đúng. Chính xác. "aptech".length trả lại giá trị là ____. Tag nào tạo ra 1 checkbox? Biểu thức 15<<2 thực thi dich chuyển sang trái 2 bit (00001111 dịch 2 thành 00111100) duration duration /djuə'reiʃn/ danh từ. thời gian, khoảng thời gian (tồn tại của một sự việc) for the duration of the war: trong thời gian chiến tranh X9rX. Từ điển Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa For the duration là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Thời gian đáo hạn bình quân duration là một khái niệm phức tạp bậc nhất trong giáo trình CFA. Trong post này, tôi sẽ giải thích định nghĩa, các phân loại của duration, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các loại này và những ứng dụng của đang xem Duration là gìCó 3 loại duration được nhắc đến trong giáo trình CFA Macaulay duration, Modified duration và Effective DurationÝ tưởng đầu tiên về duration của trái phiếu được đưa ra bởi 1 nhà kinh tế học tên là Frederick Macaulay vào đầu thế kỷ 20, tức là chỉ mới gần đây. Ý tưởng của ông này là tính toán khoảng thời gian trung bình để một trái chủ người nắm giữ trái phiếu nhận được dòng tiền từ trái phiếu. Mỗi dòng tiền được chiết khấu về giá trị hiện tại, và chia cho giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền để lấy trọng số. Sau đó lấy trọng số này nhân với thời điểm ông nhận được dòng tiền. cộng tổng các kết quả này vào, tôi được 1 thứ gọi là Macaulay Duration. Nó là đại lượng đo lường thời gian, và được tính bằng dụ minh họa một trái phiếu 5-năm, trái tức 6% trả định kỳ hàng năm, mệnh giá $1,000 và mức lãi suất hiện tại YTM là 4%.Giá trị của trái phiếu này là$ \begin{align}price\ &=\ \frac{\$60}{ +\ \frac{\$60}{ +\ \frac{\$60}{ +\ \frac{\$60}{ +\ \frac{\$1,060}{ \\ &=\ \$ +\ \$ +\ \$ +\ \$ +\ \$ \\ &=\ \$1, \end{align} $Macaulay duration của trái phiếu này là$ \begin{align}D_{Mac}\ &=\ \frac{$ × 1\ năm\ +\ \frac{$ × 2\ năm\\ \\ &+\ \frac{$ × 3\ năm\ +\ \frac{$ × 4\ năm\\ \\ &+\ \frac{$ × 5\ năm\\ \\ &=\ năm\ +\ năm\ +\ năm\ +\ năm\ +\ năm\\ \\ &=\ năm\end{align} $Nói cách khác, ông mất trung bình năm để nhận được hết tất cả các dòng thức tổng quát của Macaulay duration\vớiCFi dòng tiền iti thời điểm nhận được dòng tiền iƯu điểm của Macaulay duration là ông có thể dễ dàng thấy việc thay đổi dữ liệu đầu vào ảnh hưởng tới kết quả như thế nào, và tuyệt vời nhất là những thay đổi này có ảnh hưởng giống hệt tới modified duration và effective duration ! Thế nên, nếu các ông hiểu được Macaulay duration, ông sẽ tự động hiểu luôn cả 2 loại duration giờ tôi sẽ thay đổi dữ liệu đầu vàoThời gian đáo hạn time to maturity khi thời gian đáo hạn tăng lên, Macaulay duration tăng lên. Điều này là đương nhiên ông sẽ phải đợi lâu hơn để nhận tiền từ trái phiếu 30-năm, so với trái phiếu tức coupon rate khi trái tức tăng lên, Macaulay duration giảm đi. Nếu trái tức là 0%, Macaulay duration sẽ bằng đúng thời gian đáo hạn của trái phiếu, vì 100% dòng tiền ông nhận được là tại thời điểm đáo hạn của trái phiếu. Nếu trái tức lớn hơn 0%, thì ông sẽ nhận lại được 1 ít tiền trước khi trái phiếu đáo hạn, do đó thời gian trung bình để nhận lại toàn bộ tiền sẽ ngắn hơn thời gian đáo hạn. Vì lý do này, khi trái tức tăng lên, Macaulay duration giảm suất đáo hạn yield to maturity – YTM khi YTM tăng lên, Macaulay duration giảm đi. Phần này khó để suy luận hơn. Vấn đề cốt yếu ở đây là khi lãi suất tăng, những dòng tiền ngắn hạn bị chiết khấu 1 khoảng thời gian ngắn sẽ có giá trị hiện tại PV giảm đi một chút; nhưng dòng tiền dài hạn bị chiết khấu 1 khoảng thời gian dài sẽ có PV giảm đi nhiều hơn nhiều. Vì lý do này, khi lãi suất tăng lên, những dòng tiền dài hạn chỉ đại diện cho một phần nhỏ của tổng giá trị PV, còn những dòng tiền ngắn hạn đại diện phần lớn cho tổng giá trị PV, nên duration sẽ giảm đi. Sau đây là ví dụ minh họaKhi YTM = 4%PV của dòng tiền đầu tiên tương đương $ \frac{\$ =\ $ giá trái của dòng tiền cuối tương đương $ \frac{\$ =\ $ giá trái YTM = 5%PV của dòng tiền đầu tiên tương đương $ \frac{\$ =\ $ giá trái của dòng tiền cuối tương đương $ \frac{\$ =\ $ giá trái thêm Participating Preferred Stock Là Gì, Cổ Phiếu Ưu Đãi Preferred Stock Là GìMật độ trả trái tức khi mật độ tăng lên, Macaulay duration giảm đi. Trái phiếu trả trái tức định kỳ 6 tháng sẽ đem lại dòng tiền sớm hơn so với trái phiếu trả trái tức định kỳ 12 tháng. dĩ nhiên là mỗi trái tức 6 tháng kia chỉ bằng một nửa so với trái tức 12 tháng. Mật độ trả càng dày thì Macaulay duration càng giảm. Ví dụTrái phiếu 5-năm, trái tức 6% trả hàng năm với YTM 4% sẽ có Macaulay duration là năm đã tính ở trên.Trái phiếu 5-năm, trái tức 6% trả mỗi 6 tháng với YTM 4% sẽ có Macaulay duration là năm cách tính tương tự.Trái phiếu 5-năm, trái tức 6% trả hàng tháng với YTM 4% sẽ có Macaulay duration là DurationModified duration đo lường phần trăm thay đổi của giá trái phiếu khi YTM thay đổi 1%. Nó có mối liên hệ với Macaulay duration qua công thức$$ D_{Mod}\ =\ \frac{D_{Mac}}{\left1\ +\ YTM\right} $$vớiYTM lợi suất đáo hạn cho 1 kỳ trái tức coupon periodVới trái phiếu ở trên, modified duration là$$ D_{Mod}\ =\ \frac{ }{ =\ $$Chú ý, modified duration còn có thể được tính trực tiếp từ sự thay đổi về giá trái phiếu giả sử dòng tiền được giữ nguyên gây ra bởi sự thay đổi YTM$$ D_{Mod}\ =\ \frac{P_–\ -\ P_+}{2P_0\Delta y} $$vớiP– giá trái phiếu khi YTM tăng ΔyP+ giá trái phiếu khi YTM giảm ΔyP0 giá trái phiếu tại YTM hiện tạiΔy độ thay đổi của YTMVới trái phiếu ở trên và Δy = P_–\ =\ \$1, $ với YTM = 4% – = P_+\ =\ \$1, $ với YTM = 4% + = $$ D_{Mod}\ =\ \frac{\$1, \$1, * \$1, *\ =\ $$Ý nghĩa của con số này sẽ được đề cập ở Effective DurationEffective duration cũng đo lường phần trăm thay đổi của giá trái phiếu khi YTM thay đổi 1%. Điểm khác biệt giữa effective duration và modified duration là effective duration cho phép trái phiếu thay đổi dòng tiền, còn modified duration và Macaulay duration đều giả sử rằng dòng tiền không đổi khi YTM thay đổi. Do đó, với bất kỳ trái phiếu nào mà dòng diền có thể thay đổi như trái phiếu đính kèm quyền chọn, trái phiếu thả nổi thì effective duration là công cụ thích hợp để đo lường độ nhạy của giá trái phiếu với sự thay đổi lãi suất, modified duration thì thức tính effective duration đi ra trực tiếp từ giá trái phiếu $$ D_{Eff}\ =\ \frac{P_–\ – P_+}{2P_0\Delta y} $$vớiP–">P– giá trái phiếu khi YTM tăng lên Δy, sau khi dòng tiền thay đổiP+ giá trái phiếu khi YTM giảm đi Δy, sau khi dòng tiền thay đổiP0 giá trái phiếu tại YTM hiện tạiΔy độ thay đổi của YTMVới trái phiếu có dòng tiền không đổi ví dụ trái tức cố định, ko đính kèm quyền chọn, effective duration và the modified duration là bằng Cách sử dụng DurationCông dụng phổ biến nhất của modified hoặc effective duration là để ước lượng sự thay đổi về giá một trái phiếu, với một mức thay đổi cho trước của thức được sử dụng như sau $$ \%\Delta P\ ≈\ -Dur_{eff}\ ×\ \Delta y $$với%ΔP phần trăm thay đổi của giá trái phiếuDureff effective duration chú ý nếu trái phiếu không đính kèm quyền chọn thì giá trị này bằng với Durmod – modified durationΔy độ thay đổi của YTMVới ví dụ ở trên, Dureff = và Δy = tương đương với $$ \begin{align}\%\Delta P\ &≈\ -Dur_{eff}\ ×\ \Delta y\\ \\ &=\ ×\ \\ &=\ \end{align} $$hay quy ra giá trị dollar là$$ ×\ \$1, =\ -\$ $$Chú ý rằng thay đổi thực sự về giá khi YTM thay đổi lần lượt là$ P_{-} – P_{0} = \$1, – \$1, = \$ $ và$ P_{0} – P_{+} = \$1, – \$1, = \$ $Công thức này ước lượng phần trăm thay đổi giá, vì nó giả định mối quan hệ giữa sự thay đổi giá trái phiếu và sự thay đổi YTM là tuyến tính, đồng nghĩa với việc effective duration là như nhau tại các YTM khác nhau. Trên thực tế, effective duration không phải là hằng số. Khi YTM thay đổi, effective duration cũng thay đổi. Công thức ước lượng này có sai số nhỏ khi sự thay đổi YTM là nhỏ, và sẽ có sai số lớn hơn khi YTM thay đổi dụ, tôi có 1 trái phiếu 10-năm, trái tức 6% trả hàng năm và YTM là 8%. Đây là đồ thị giữa giá thực sự của trái phiếu và giá sử dụng ước lượng từ modified durationƯớc lượng là khá chính xác trong khoảng 6% ≤ YTM ≤ 10%. Còn ở những trường hợp khác, duration đánh giá quá thấp giá trị thực của trái phiếu. Lá lành đùm lá rách, thời buổi đại dịch này một ít cũng là nhiều. Photo by Sara Benavides "For the duration" nghĩa là trong suốt một quãng thời gian, khoảng thời gian mà một sự việc tồn tại. Ví dụ American billionaires have made $42,000,000,000 a week for the duration of the pandemic. This coming Fourth of July, there will be no firework stands in Tracy “for the duration.” The Gifted episode 5 straight up looks like a damn whole movie. The way the storyline cốt truyện is executed well & it made everyone hold their breath for the whole duration of only one episode. I believe that if we could get for the duration of this emergency from this committee ủy ban some sort of bill to afford relief for the low-paid employees, such as the guards who receive only $105 a month-and it is a misnomer dùng thuật ngữ sai to call that man a guard when he worked for such a measly vô giá trị pay-it would be a step in the right direction and be somewhat beneficual. Thu Phương Duration là Thời gian. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Duration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm Thuật ngữ kinh doanh A-Z Giải thích ý nghĩa 1. Thời gian cần thiết để hoàn thành một hoạt động, công việc, hoặc công việc, thường trừ ngày lễ và những ngày không làm việc khác. Definition - What does Duration mean 1. Period required to complete an activity, job, or task, usually excluding holidays and other non-working days. Source Duration là gì? Business Dictionary

duration nghĩa là gì